假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当
考试：注册会计师考试
科目：财务成本管理（在线考试）
问题：
A：投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5142股的股票，同时出售看涨期权
B：投资人应购买此期权，同时卖空0.5142股的股票，并投资22.69元于无风险证券
C：套利活动促使期权只能定价为8.16元
D：套利活动促使期权只能定价为8元
答案：
解析：
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当
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