假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:6%
B:7%
C:5%
D:8%
答案:
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A银行和B银行发行面值为10000元的债券,期限为2年,A银行利率5%,单利计算,B银行利率4%,复利计算。以下说法正确的是( )。
(2016年)甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换,由于两公司信用等级不同,市场向它们提供的利率也不同,如下表所示:Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBO
根据上表,则以下说法正确的是( )。
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
下列关于对最小方差前沿的表述错误的是( )
基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的超额收益率为( )。
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8,市场的标准差为0.3,则该投资组合β值为( )。
基金利息收入不包括( )。
A投资组合收益为25%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为5%,则信息比率为( )。
某种贴现式国债面额为666元,贴现率为6%,到期时间为90天,则该国债内在价值为( )元。