无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅳ.对看跌期权来说,利
考试:证券分析师资格证
科目:发布证券研究报告业务(在线考试)
问题:
A:Ⅱ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅲ
D:Ⅱ.Ⅲ
答案:
解析:
相关标签:
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅳ.对看跌期权来说,利
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:关于β系数的含义,下列说法中正确的有( )。Ⅰ.β系数绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收
下一篇:下列关于β系数的表述,正确的是( )。Ⅰ.β系数是一种评估证券系统风险性的工具Ⅱ.β系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小Ⅲ.β系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅
精选图文
- 在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利
- 下列关于决定系数R^Z的说法,正确的有( )。Ⅰ.残差平方和越小,RAZ越小Ⅱ.残差平方和越小,RAZ越大Ⅲ.R=1时,模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R^Z越接近于0,模型的拟合程度越好
- 在不考虑交易费用的情况下,看跌期权空头一定盈利的情形有()。Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以上Ⅲ.标的物价格在执行价格以下Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以下
- 回归分析中通常采用最小二乘法,主要原因包括( )。Ⅰ.从理论上讲,最小二乘法可获得最佳估计值Ⅱ.由于尽量避免出现更大的偏差,该方法通常效果比较理想Ⅲ.计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大Ⅳ.最小二乘
热门排序
推荐文章
投资者甲持有某三年期债券,面额为100元,票面利率10%, 2012年12月31日到期,到期一次还本付息。2011年6月30日,投资者甲将该债券卖给乙。若乙要求12%的最终收益率,则其购买价格应为()
某上市公司拟在未来无限时期每年支付每股股利2元,相应的贴现率(必要收益率)为10%,该公司股价18元,计算该股票的净现值为()元。
下列关于证券公司、证券投资咨询机构及证券分析师在证券研究报告中应履行职责的说法正确的包括( )。Ⅰ遵循独立、客观、公平、审慎原则,加强合规管理,提升研究质量和专业服务水平Ⅱ建立健全研究对象覆盖、信息
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
卖出看跌期权的损益图形为()。(S为标的物的市场价格,I为期权的损益)
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是( )。Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关Ⅱ. E(i)=0,V(i)=σ2=
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。
图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时,最便
以下关于市盈率和市净率的表述不正确的是()。C、每股净资产的数额越大,表明公司内部积累越雄厚,抵御外来因素影响的能力越强D、市盈率与市净率相比,前者通常用于考察股票的内在价值,多为长期投资者所重视;后
假设有两家厂商,它们面临的是线性需求曲线P=A-BY,每家厂商边际成本为0,古诺均衡情况下的产量是( )。