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在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利

由 题库宝 分享时间：2022-06-09 15:49:23 加入收藏

考试：证券分析师资格证

科目：发布证券研究报告业务（在线考试）

问题：

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：

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发布证券研究报告业务期权斯科尔斯布莱克价格股利

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利

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上一篇：在金融工具四个性质之间，存在反比关系的是（）.Ⅰ.期限性与收益性Ⅱ.期限性与流动性Ⅲ.流动性与风险性Ⅳ.收益性与风险性V.期限性与风险性

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证券投资分析考试

当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。该欧式期权的价值为（）元。回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是（）。Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关Ⅱ. E(i)=0,V(i)=σ2= 某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为（）。某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。某债券为一年付息一次的息票债券,票面价值为1000元，息票利率为8%,期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为（　　）元。市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（）。Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时，最便以下关于市盈率和市净率的表述不正确的是（）。C、每股净资产的数额越大，表明公司内部积累越雄厚，抵御外来因素影响的能力越强D、市盈率与市净率相比，前者通常用于考察股票的内在价值，多为长期投资者所重视；后假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利

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