标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：4.1068
B：4.3073
C：5.3035
D：5.9253
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
在多元回归模型中，置信度越高，在其他情况不变时，临界值tα/2越大，回归系数的置信区间（ ）。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
下面是某交易者持仓方式，其交易顺序自下而上，该交易者应用的操作策略是（ ）。
下图是动力煤期货日线价格走势图，回答以下三题。9~初步预测下涨空间（ ）。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
铜现货市场价格为20000元/吨，假设利率为8%（以年为单位表示，连续复利），期间储藏费用1000元/吨，年终支付，其间2%为便利收益，则1年期合约价格为（）元。
