在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:0≤CE≤CA≤s,O≤PE≤PA≤K.
B:CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0].
C:其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权
D:其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权
答案:
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