在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:
B:
C:其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若,该原则同样适应于美式期权
D:其他条件相同,到期日不同的美式期权,若,该原则同样适用于欧式期权
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
对回归模型进行检验时,通常假定服从( )。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为()。
对式做格兰杰因果关系检验,原假设为:,给定显著水平α,若,则()。
做多跨式期权组合,是预期标的资产大幅波动的投资策略。()
假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9 、1.2、1.5,其资金平均分配在这3只股票上,则该股票的组合β系数为()。
以下关于概率公理化定义的说法正确的有:
若黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
套期保值的效果主要由( )决定。
杜宾-瓦森DW检验法是常用的序列相关性检猃方法,以下关于DW检猃说法正确的是()。
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为()。