市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：0.5626
B：0.5699
C：0.5711
D：0.5726
答案：
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市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。
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上一篇：当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。该欧式期权的价值为（ ）元。
下一篇：假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（ ）元。（已知累积正态分布表N（0.42）=0.6628，N（
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