已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。
考试:证券分析师资格证
科目:发布证券研究报告业务(在线考试)
问题:
A:0.5
B:-0.5
C:0.01
D:-0.01
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已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。
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- 在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利
- 下列关于决定系数R^Z的说法,正确的有( )。Ⅰ.残差平方和越小,RAZ越小Ⅱ.残差平方和越小,RAZ越大Ⅲ.R=1时,模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R^Z越接近于0,模型的拟合程度越好
- 在不考虑交易费用的情况下,看跌期权空头一定盈利的情形有()。Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以上Ⅲ.标的物价格在执行价格以下Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以下
- 回归分析中通常采用最小二乘法,主要原因包括( )。Ⅰ.从理论上讲,最小二乘法可获得最佳估计值Ⅱ.由于尽量避免出现更大的偏差,该方法通常效果比较理想Ⅲ.计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大Ⅳ.最小二乘
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对一般的多元线性回归方程,其标准差表达为式中的k为( )。Ⅰ.方程中的参数个数Ⅱ.自变量数加上一个常数项Ⅲ.一元线性回归方程中k=2Ⅳ.二元线性回归方程中k=2
按照上海证券交易所2007年上市公司行业分类,从事航空货运与物流的公司属于( )。
下列关于决定系数R2的说法,正确的有( )。Ⅰ残差平方和越小,R2越小Ⅱ残差平方和越小,R2越大ⅢR2=1时,模型与样本观测值完全拟合ⅣR2越接近于0,模型的拟合优度越高
某债券为一年付息一次的息票债券,票面价值为1000元,息票利率为8%,期限为10年,当市场利率为7%时,该债券的发行价格应为( )元。
假设当前无风险收益率为5%,基金P的平均收益率为4O%,标准差为0.5;证券市场的平均收益率为25%,标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为()。
在回归模型中,ε反映的是( )。
某半年付息一次的债券票面额为1000元,票面利率10%,必要收益率为12%,期限为5年,其内在价值为( )元。
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.
某公司在未来无限时期内每年支付的股利为3元/股,必要收益率为15%,则该公司的理论价值为()。