某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:购买约9727份股指现货
B:购买看跌期权也是约9715份
C:购买约9727份股指期货
D:购买看涨期权也是约9715份
答案:
解析:
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某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
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