大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用滚动交割方式。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
下列关于各种交易方法说法正确的是( )。
怀特检验辅助回归需要进行两次回归,用残差的平方项
3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者
时间序列的自相关函数定义为。( )
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。
一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答下题。在产品存续期间,如果标的指数下跌幅度突破过20%,期末指数上涨5%,则产品的赎回价值为( )元。
在基差交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,尽可能的使B1最大化。( )
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。