标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
） A：7.23
B：6.54
C：6.92
D：7.52
答案：
解析：
相关标签：
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（ ）。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率水平使得期权价格过高，导致产品无法完全保本，未来实现完全保本，合理的调整是（）。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。若无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（）
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
下列关于期货保税标准仓单与完税标准仓单的表述正确的是（）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。在原油期货价格走势图中，推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是（ ）。
