在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
的回归估计中，根据最小二乘准则，
应选择使得（）最小。 A：TSS
B：ESS
C：残差
D：RSS
答案：
解析：
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某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
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若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为4300元/吨，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格是（）元/吨。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
DF检验回归模型为，则原假设为（）。
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
